Викия

Наука

Формула Келли

22 032статьи на
этой вики
Добавить новую страницу
Обсуждение0 Поделиться

Обнаружено использование расширения AdBlock.


Викия — это свободный ресурс, который существует и развивается за счёт рекламы. Для блокирующих рекламу пользователей мы предоставляем модифицированную версию сайта.

Викия не будет доступна для последующих модификаций. Если вы желаете продолжать работать со страницей, то, пожалуйста, отключите расширение для блокировки рекламы.

Формула Келли — формула, которая показывает оптимальную долю капитала, которой можно рискнуть в одной сделке. Применяется в управлении капиталом при игре на финансовых рынках, в азартных играх и др.

Рассматривается следующая ситуация. Участник при каждой сделке может с вероятностью p получить прибыль в A раз превышающую поставленный капитал x или с вероятностью q = 1 - p получить убыток в B раз превышающий ставку x. Ставится задача — какую долю общего капитала K надо каждый раз ставить, чтобы максимизировать среднюю величину логарифма прибыли при большом числе повторяемых сделок.

Обозначим долю капитала f=x/K.

Формула Келли гласит, что оптимальное значение

f^*=\frac{p}{B}-\frac{q}{A}

(предполагается, что математическое ожидание сделки положительно, то есть pA-qB>0).

Викия-сеть

Случайная вики